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随机过程,实变函数和数理统计对金融工程学习的帮助及应用

  • 2024-05-13 04:16:54
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-13 04:16:54
最佳回答
随机过程一般用于option的定价,还有利率模型,具体比如brownian motion.sde,鞅方法,ito积分,ito公式,f-k theorem,change of measure,r**k neutral,girsanov定理什么的。实际没什么大用,就是更好的理解高等概率论,这样可能帮助更好得理解数学定理,比如sigma field,可测性,测度之类,运用的时候更自如一些。数理统计里计量,时间序列比较重要。现在是学概率论与数理统计,但是主要方向是金融统计。随机过程和时间序列用处比较大,好多金融数据都是按照这些分析的。

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