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想自学量化金融，应该怎么做？

2024-05-14 13:25:46
提问者: 负债人

1个回答

匿名 2024-05-14 13:25:46

最佳回答

首先对金融知识有要较深的理解。所谓量化就是找交易策略，数据回测，修正策略，交易，再修正策略。涉及到股票，债券，期货，期权等等，如果对金融产品的游戏规则都不理解，何谈做交易策略？其次是扎实的统计功底，需要非常熟悉常用概率分布，假设检验和回归模型等概念，需要在不查阅任何资料的情况下进行高效的探索性数据分析。高级统计建模是需要查阅大量文献，对于有难度的学术文献，或许不太能理解复杂的数学公式，但只要具备了基本功，是完全可以理解它的建模思路和结果。量化交易的核心是研究，没有扎实的根基，是很难推动到更高层次的。最后是掌握编程语言，从国外趋势来看，r和python是最好的工具，至于要不要学习j**a和c++等低阶编程语言，取决于自身偏好。目前已经有很多**提供了策略部署（安全且高效）的功能，不需要宽客花费大量的时间在部署方面，换句话来说研究和生产两个阶段已经高度整合。开源工具有mt4，tradestation，quantopian,quantconnect等，商业版软件更是数不胜数（费用并不便宜）。最开始的时候建议先专注一门语言，彻底掌握量化交易相关模块的用法，如果使用r，那么tidyverse,quantmod,quantstrat等包的使用一定要非常熟练，如果使用python，必须掌握pandas,stat**odel等包。掌握了基础后，就可以根据自身偏好进行职业生涯的规划，很多国外的量化交易员都在深入研究机器学习和深度学习领域，借助这些前沿的高级工具进行交易。安利一个网站，quantstart，个人感觉是入门最“正”的路了，比起其他东拼西凑的野路子来说。