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检验金融时间序列的自相关性或者说是随机性有什么用,证明金融时间序列是随机的能说明什么问题

  • 2024-05-11 13:26:14
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-11 13:26:14
最佳回答
检验时间序列的自相关性就是检验是否存在重要的解释变量没有被纳入方程里而被忽略了,从而影响了序列的预测。而随机性就是检验时间序列是否平稳,若果不平稳比如随机游走,那么就无法预测,因为这个时间序列的下一期结果是随机产生的。

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