信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 

统计数学,covariance和correlation的区别,在金融里的意义是什么

  • 2024-05-21 15:30:13
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-21 15:30:13
最佳回答
我不知道你想问什么。问题太大。给你举些cov和cor的应用吧-
比如时间序列里(比如高频或者超频时间序列在金融里应用蛮广的),cor的pattern可以反映序列的模型。而在financial econometrics里面基本分析都是针对var-cov matric进行的。因为corr算是比较直观的一种线性相关性的度量,但是corr也因此容易失去一些cov本来的特性,比如时间序列里平稳性就不能用corr来决定。

协商案例

类似问答

关于九子财经

九子财经为众多负债者发声,自2018年成立以来,通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。

利息计算器

扫码关注微信公众号“九子财经”,回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。