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《国际金融》计算题————按照哪个汇率计算？？？

2024-05-15 08:39:45
提问者: 负债人

8个回答

匿名 2024-05-15 08:39:45

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外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。以a/b=1.1500/10为例，a为基准货币，b为报价币。前者为报价方买入基准货币的汇率a（买入一基准货币支付报价货币b的数量），后者为报价方卖出基准货币a的汇率（卖出一基准货币a收取1.1510报价货币b），买与卖的差价则作为报价方中介的收益。1、即期汇率 usd1=sf1.2870—1.2880
远期汇率：usd1=sf（1.2870+0.0050）—（1.2880+0.0070）=1.2920/1.2950
设3个月后即期汇率为usd1=sf1.3680—1.3**0，大于远期汇率。投机操作：签订买入1000万美元的远期合同。到期时，按合同买入1000万美元（即报价者卖出基准货币美元，汇率为1.2950），需要支付1295万瑞士法郎，再将1000万美元市场出售（即报价者买入基准货币美元，汇率为1.3680），获得投机收益：
1000万*（1.3680-1.2950）=73万瑞士法郎
2、即期汇率 usd1=jyp125.50—125.80
远期汇率：usd1=jyp（125.50+0.60）—（125.80+0.80）=126.10/126.60
预期美元下跌，签订远期卖出美元合同，到期时卖出1000万美元，获得126100万日元（这里基准货币为美元，客户卖出美元，即为报价者买入基准货币美元，汇率为126.10）
再将126100万日元在2个月后的市场出售（汇率为113.30）。获得美元。减1000万美元，即为收益：
126100万/113.30-1000万=112.9744万美元。