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请问怎么用eviews实现dcc-garch模型?想研究两个金融市场之间的波动溢出效应,求大神~!高分!

  • 2024-05-13 09:37:25
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-13 09:37:25
最佳回答
eviews只能实现正态分布、t分布、ged分布下的arch、garch、egarch、tgarch、parch等模型的估计,但是像ccc-garch、dcc-garch等复合garch模型的估计eviews是无法实现的。要对这个进行估计的话简单的办法是利用oxmetrix软件做,也可以用r和matlab编程实现。

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