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copula理论及其在金融分析上的应用的内容简介

  • 2024-05-10 19:42:02
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-10 19:42:02
最佳回答
本书对copula理论和方法进行了系统的介绍,特别是针对**金融市场的应用做了大量的实证工作,有利于加深读者对copula理论、方法及其应用的理解。全书共分五章,第一章介绍copula函数的定义、基本性质和相关理论,讨论基于copula理论的一致性和相关性测度,探讨常用的几copula函数的基本性质及其在金融分析中的应用。第2章详细讨论copula理论在多变量时间序列模型(包括copula-garch类模型和copula-sv类模型)的构建、估计和检验等问题,研究**股市的相关**和相关结构。第3章和第4章讨论时变相关copula模型和变结构copula模型的建模方法和应用特点,研究**股市动态相关性和变结构特点。第5章讨论copula理论的**技术及其投资组合风险分析问题,包括多元正态copula、t-copula和多元阿基米德copula函数的**技术以及相应的投资组合风实证分析,copula模型在金融波动溢出分析和信用风险分析中的应用。

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