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国际金融外汇期权案例

  • 2024-05-22 10:02:04
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-22 10:02:04
最佳回答
①gbp1=usd1.8540
看涨期权,高于协议价格,执行期权,即以gbp1=usd1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期权少支付250000*1.8540-461000=2500美元
② gbp1=usd1.8200
低于协议价格,放弃期权,直接从市场购买英镑支付,共支付了美元
250000*1.8200+250000*0.02=460000
③gbp1=usd1.8400
高于协议价格,执行期权,即以gbp1=usd1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期权多支付**00*1.8400=1000美元

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