信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 

三人之家理财,分别运用收益法和市场法分析

  • 2024-05-05 03:42:51
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-05 03:42:51
最佳回答
(1)ρxy=cov(x,y)/√d(x)√d(y),称为随机变量x和y的相关系数
资产i的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差
根据这两个公式计算:
甲与市场指数的协方差=0.3*√0.2√0.1=0.0424
β甲=甲与市场指数的协方差/市场指数的标准差
0.424/0.1=4.24
β乙=0.134/0.1=1.34
β(甲,乙)=4.24+1.34/2=2.79
(2)预期收益率e(r)=rf+∑βi[e(ri)-rf]
其中,e(ri):要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。**利率 rf=0.04
市场指数风险收益率 e(ri)=0.15
因此,
甲预期收益率=0.04+β甲*0.11=50.6%
乙收益率=0.04+1.34*0.11=18.7%
组合收益率=0.04+2.79*0.11=34.7%

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