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金融工程相对定价法的假设前提是什么

  • 2024-05-18 10:59:47
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-18 10:59:47
最佳回答
相对定价也就是无套利定价,要保证资产是可以自由流动的,并且假设没有交易费用
很多时候都用到bs模型(布莱克斯科尔斯模型)你可以参考bs模型的前提条件
1、股票价格行为服从对数正态分布**;2、在期权有效期内,**利率和金融资产收益变量是恒定的;3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本,所有证券完全可分割;4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃);5、该期权是欧式期权,即在期权到期前不可实施。6、不存在**套利机会;7、证券交易是持续的;8、投资者能够以**利率借贷

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