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金融工程的两个问题:什么是“转换因子”和“b-s模型”?

  • 2024-04-30 20:33:45
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-04-30 20:33:45
最佳回答
b-s模型是布莱克和舒尔斯基于随机微分方程(如布朗运动以及伊藤引理)对金融工具定价的一个模型,是金工领域极其重要的一个模型,貌似被誉为“金融工程的灵魂”…推导形式可以任意借一本金融工程的书,里面都会有介绍,有应用随机过程基础的人可以比较容易的看懂。转换因子在多个领域都有涉及,在金融工程中大概可以理解为不同金融工具间进行转换的一个度量,可以使其有统一的标准而不至于失去可比性。

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