baidu.com/view/4b746e583b3567ec102d8a46.html这里的第9页和第10页。看那里的第16页，欧式看跌期权定价的b-s计算公式为p=k*e^(-r*t)*[1-n(d2)]-s*[1-n(d1)]，其中d1={ln(s/k)+[r+(σ^2)/2]*(t-t)}/[σ*(t-t)^0.5]，d2=d1-σ*(t-t)^0.5。d1={ln(42/40)+[10%(0.2^2)/2]*0.5}/(0.2*0.5^0.5)=0.7**3，d2=d1-0.2*0.5^0.5=0.6278，故此p=40*e^(-0.1*0.5)*(1-0.7349)-42*(1-0.7791)=0.81
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金融工程学。关于期权期货。

  • 2024-05-16 09:06:22
  • 提问者: 负债人
2个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-05-16 09:06:22
最佳回答
建议参考http://wenku.baidu.com/view/4b746e583b3567ec102d8a46.html这里的第9页和第10页。看那里的第16页，欧式看跌期权定价的b-s计算公式为p=k*e^(-r*t)*[1-n(d2)]-s*[1-n(d1)]，其中d1={ln(s/k)+[r+(σ^2)/2]*(t-t)}/[σ*(t-t)^0.5]，d2=d1-σ*(t-t)^0.5。d1={ln(42/40)+[10%(0.2^2)/2]*0.5}/(0.2*0.5^0.5)=0.7**3，d2=d1-0.2*0.5^0.5=0.6278，故此p=40*e^(-0.1*0.5)*(1-0.7349)-42*(1-0.7791)=0.81
call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r*(t-t)]，即0.81+42=c+40*e^(-0.1*0.5)，即c=4.76

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