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为什么说对金融的期权卖方而言,理论上损失无限

  • 2024-05-09 17:05:56
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-09 17:05:56
最佳回答
因为期权的买方支付一定的期权费给期权的卖方,就拥有了执行期权的权利,而不是义务。而期权卖方的最大收益就是期权费,若期权买方行使期权权利,那么期权卖方的损失就在于执行价格和当期价格的差,这个取决于当期价格,所以说理论上期权卖方的损失是无限的,由于期权是个零和策略,所以期权买方的收益也是无限的。

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