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关于财务管理/理财题:求方差,贝塔系数,收益率

  • 2024-05-15 14:28:57
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-15 14:28:57
最佳回答
1、整个市场组合的方差=(股票a与市场的协方差/股票a与市场的相关系数/股票a的标准差)^2=(0.0081/0.9/0.04)^2=0.050625
2、贝塔系数=股票a与市场的相关系数*(股票a的标准差/市场的标准差)=0.9*(0.04/0.225)=0.16
3、预期收益率=市场的**收益率+贝塔系数*(市场组合的预期收益率-市场的**收益率)=6%0.16*(10%-6%)=6.64%

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