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国际金融题目

2024-05-11 16:49:19
提问者: 负债人

2个回答

匿名 2024-05-11 16:49:19

最佳回答

题目1：在纽约的交易市场采用的是直接标价法，即银行买入价为1.59usd，卖出价1.60usd，投机者如果要买入英镑，应按照银行的卖出价即1.60usd进行交易。也就是用1/1.60*100000=62500gbp。投机者的下一个动作是在伦敦市场卖出外汇，由于在伦敦市场采用的是间接标价法，前一个价格是银行的卖出价，即银行卖出1.62usd，投机者需要支付1gbp，所以，投资者在伦敦买入美元，应按照伦敦银行的卖出价计算，即62500*1.62=101250usd.
简单地说：投机者在纽约以美元买入英镑，在伦敦卖出英镑换回美元，结果套汇盈利1250美元。题目2：首先，我们看到6个月外汇掉期55/45，如果用加法算，其远期汇率小于即期汇率，因此不正确，如果用减法算，也就是买入价-0.0055，卖出价-0.0045，得到的结果是远期汇率比即期汇率高，结论正确，因此，6个月远期汇率应当变为usd1=sgd4.7170/4.7190
现在投机者在新加坡，以直接标价法买入美元，将得到：1/4.7225***=211752.25usd。利用这些美元在美国市场投资。6个月后得到收入如下：
211752.25*（1+8%12)^6=220364.77
6个月后，将美元按照远期汇率卖出价换回新加坡元：
220364.77*4.7190=sgd **.35
现在算如果投机者不进行抛补套汇的投资收入：
***(1+6%12)^6=sgd **.5
综上所述，投机者利用抛补套利获得的收益比在本国获得收益多盈利了9529.85新加坡元。希望这两个答案能让您满意。同时千万别忘了把分加给我，别让我的劳动白付出哦。