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国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!!

  • 2024-05-14 17:48:58
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-14 17:48:58
最佳回答
问题一:
掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差。普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种。因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd。反向就是即期卖出gbp的结果啦。问题二:
你这“汇水”是啥词?从没见过。远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有。7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水)
我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

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