1、3个月**收益率r=10%x3/12=2.5%；
2、该股票年波动率30%即0.3，3个月后股价变动上行乘数
u=e^[0.3x(3/12)^0.5]=e^（0.3x0.25^0.5）=e^(0.3x0.5)=1.1618，表示3个月后股价可能上升0.1618；
3、股价变动下行乘数d=1/u=1/1.1618=0.8607，表示3个月后股价可能下降0.1393；
4、上行股价su=股票现价sx上行乘数u=50x1.1618=58.09；
5、下行股价sd=股票现价sx下行乘数d=50x0.8607=43.035；
6、股价上行时期权到期日价值cu=0；
7、股价下行时期权到期日价值cd=执行价格-下行股价=50-43.035=6.965；
8、套期保值比率h=（cd-cu）/（su-sd）=（6.965-0）/（58.09-43.035）=0.4626；
9、期权价值c=（hsu-cu）/（1+r）-hs=（0.4626x58.09-0）/（1+2.5%）-0.4626x50=3.09。
期权价值影响因素
1、标的资产市场价格
在其他条件一定的情形下，看涨期权的价值随着标的资产市场价格的上升而上升;看跌期权的价值随着标的资产市场价格的上升而下降。
2、执行价格
在其他条件一定的情形下，看涨期权的执行价格越高，期权的价值越小;看跌期权的执行价格越高，期权的价值越大。
3、到期期限
对于美式期权而言，无论是看跌期权还是看涨期权，在其他条件一定的情形下，到期时间越长，期权的到期日价值就越高。
参考资料来源：
百科-期权价值
百科-看跌期权
20210311
期权价格和期权价值有区别吗 
2024-05-28 18:30:32
提问者: 豆豆
期权价格和期权价值有区别。区别如下：（1）含义不同期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。俗话说，“一分钱，一分货。美式期权比欧式期权有“提前行使权利”的优势，所以投资者也多付近1.5%的期权费。在价内的期权比在价外的期权要贵，因为概率在发生作用。当投资者买进期权时，实际上他们是在买一定时间内希望会...期权价格表怎么看？
2024-05-28 04:46:17
提问者: Wedding Bus 官方
strike是执行价格 bid是卖价 ask是买价 expire at close friday,july 20,2012是执行日期除权价怎么计算
2024-05-28 13:14:57
提问者: 呀…肉肉
1、沪市除权除息价格计算公式：（结果四舍五入至0.01元）除权参考价格=（股权或股息登记日收盘价+配股价x配股比率—派息率）/（1+送股率+配股率）举例：公司分配方案10送3股、派2元、10配2股，配股价5元，r日收盘价12元；除权参考价格=（12+5x0.2—0.2）/(1+0.3+0.2)=8.53元2、深市除权除息价格计算公式：（深市除权除息价格计算以市值为依据）除权参考价格=(股权或股息登...发行权证的价格计算
2024-05-28 08:01:22
提问者: 小楠（在努力）
权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+(标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价)×125%×行权比例；权证跌幅价格=权证前一日收盘价格-(标的证券前一日收盘价-标的证券当日跌幅价格)×125%×行权比例,当计算结果小于等于零时,权证跌幅价格为零。例如,上一个交易日宝钢股份和宝钢权证的收盘价分别为4.6元、0.74元,那么本交易日,宝钢权证的涨停价格=0.74+(4.6×1.1-4.6)×125%×...简单期权计算
2024-05-28 23:01:53
提问者: .羊羊羊
95+4.7=99.7 这就是他的行权价格，如果股价到时候变成这么多，则他无任何损失跟盈利，若高于99.7，则他盈利，若低于99.7，则亏损若直接买股票，涨跌各一半的风险若买期权，股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7，若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格·江铜权证如何计算价值
2024-05-28 05:14:06
提问者: 杰森在北欧
理论上说没有投资价值，只有投机价值因为比例是4比1，相当于买4份权证才有权利以15.44元买入一股正股，那么除非江铜到21元以上不过权证一般都是投机操作石化权证行权价格怎么计算
2024-05-28 09:14:34
提问者: 亮亮贾?
按照现在来看是没有任何行权价值的中石化正股要涨到11块左右你行权才有收益的除权后的股价应该怎么计算?
2024-05-28 05:48:53
提问者: 我真是你丹姐
1）除息报价。除息报价=股息登记日收盘价-每股现金股利（股息） （2）除权报价。 a. 送股除权报价=股权登记日收盘价/（1+每股送股比例） b.配股除权报价=（股权登记日收盘价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例） c. 送股与配股同时进行时的除权报价=（股权登记日收盘价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）除息与除权同时存在时的除权除息报价。 除权除息报价=（股权...期权价值和期权价格到底有没有区别
2024-05-28 06:32:42
提问者: 小知更的姗姗
期权价值是估算，预计期权价值为多少，是预期价值，并不准确；期权价格是实时价格，在这一时间段内，期权的实际现金价位。总期权费怎样计算
2024-05-28 17:17:02
提问者: 听闻
看涨期权的买方买入看涨期权，支付一定数额的权利金。一旦市场价格果真大幅度上涨，那么，他将会因低价买进而获取较大的利润，大于他买入期权所付的权利金数额，最终获利，他也可以在市场以更高的权利金价格卖出该期权合约，从而对冲获利。如果看涨期权买方对相关市场价格变动趋势判断不准确，一方面，如果市场价格只有小幅度上涨，买方可履约或对冲，获取一点利润，弥补权利金支出的损失；另一方面，如果市场价格下跌，买方则不履...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。