请问什么是货币市场基金的影子定价与摊余成本法?

王大大是也 2024-05-22 13:15:00
最佳回答
货币基金偏离度是是指摊余成本法与“影子定价法”之间的偏离度。 货币市场基金在季报中均会披露“偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数”、“偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数”、“偏离度的最高值”、“偏离度的最低值”和“每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值”。这一规定,一方面可以缩小货币基金用成本计算的净值与用市场价格计算的实际净值之间的差距,使货币基金的估值与市场走势如影随行,避免机构利用两者间的差距突击提高收益率;另一方面,也可以避免投资者套利,公平地对待新老持有人。 摊余成本法是一种按成本计算收益率的方法,而影子定价法则根据市场当日价格信息推算出不同年期券的公允收益率,并利用这些公允收益率对基金投资组合进行估值。由于市价在不断波动中,得出的收益率便与摊余成本法计价有差异。 一般来说,摊余成本法与影子定价法的正偏离是好的。这在一定程度上说明基金持有的投资品种市场价格上涨,为投资者获取了更多的收益。但是,也不能抱着“正偏离是越大越多越好”的心态,投资者也必须注意流动性风险。对一些偏离度较大,偏离次数较多的基金,投资者应该仔细阅读其投资组合,或者干脆致电基金公司了解其偏离度较高和次数较多的原因,并以此来判断风险。 负偏离并不意味着负收益,如果基金持有人持有这些负偏离的券种至到期日,也不会造成负收益。专家解释,出现负偏离,是由于市场收益率上升引起的货币市场基金投资组合券种的价格下降。影子定价偏离度是衡量货币市场基金风险的重要手段,其目的是为了保障货币市场基金的估值能与市场波动基本同步。因此,负偏离意味着基金资产组合的实际价值低于账面价值,但并不意味着负收益。随着基金规模的逐步稳定以及基金投资组合的结构调整,负偏离的问题将逐步缓解。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 影子定价是什么意思啊?
    • 2024-05-22 07:21:35
    • 提问者: 孟子曰 ?
    认为影子价格是对“劳动、资本和为获得稀缺资源而进口商品的合理评价”。1954年,他将影子价格定义为"在均衡价格的意义上表示生产要素或产品内在的或真正的价格。萨缪尔逊进一步作了发挥,认为影子价格是一种以数学形式表述的,反映资源在得到最佳使用时的价格。联合国把影子价格定义为“一种投入(比如资本、劳动力和外汇)的机会成本或它的供应量减少一个单位给整个经济带来的损失”。**经济学家列·维·康特罗维奇根据当...
  • **e影市场价
    • 2024-05-22 02:45:40
    • 提问者: 彭么么
    您好,您所说的是新大洲**的e影110t,目前的市场价格大约为8000元左右,会根据所需配置不同有一点价格浮动,新大洲**e影有碟刹、鼓刹、还有cbs版,有六种颜色。新大洲e影运用了**独创平衡双刹制动系统,减少刹车时的制动距离,并大大提升了刹车过程的平衡性,确保驾驶安全。另外新大洲**e影最吸引眼球的是它搭载了honda最新的第五代pgm-fi智能电喷系统,实现了低油耗与强劲动力输出。同时新大洲...
  • 请问下紫铜棒的成本构成是什么?
    • 2024-05-22 11:55:39
    • 提问者: 橙汁汁汁
    一、直管(圆管)材质:tp2 t2 tu1 h62 h63 h65 h68 h70特点:具有内外表面高清洁、超光亮、组织均匀致密、尺寸精度高、使用成型性好等优点。分类:公司目前生产铜材大致分两类,一类:紫铜管 紫铜板 紫铜棒 紫铜排 紫铜带 紫铜丝 紫铜线(tp2 t2 tu1);二类:黄铜管 黄铜板 黄铜棒 黄铜带 黄铜丝(h62 h63 h65 h68 h70)。紫铜:铜含量都达到99.90%...
  • **格形成后对剩余价值产生什么影响?
    • 2024-05-22 10:32:14
    • 提问者: 丁淑敏.
    生产成本形成之后.剩余价值必然变现为 所费资本的增加额剩余价值必然表现为所费资本的增加额。所用资本指生产过程中的全部资本,而所费资本指生产过程中消耗的资本
  • 影子定价法,什么是影子定价法?
    • 2024-05-22 09:27:59
    • 提问者: qzuser
    又称“计算价格”、“影子价格”、“预测价格”、“最优价格”。是荷兰经济学家詹恩·丁伯根在本世纪30年代末首次提出来的,运用线性规划的数学方式计算的,反映社会资源获得最佳配置的一种价格。(南方财富网基金频道)
  • 钢材市场所谓的西本价是指什么?它的涨跌对市场有什么影响?
    • 2024-05-22 21:28:06
    • 提问者: Taylor Swift
    西本新干线股份有限公司(简称“西本”),是支持及组织钢铁等大宗商品进行交易的现代化网络电子商务**。西本新干线**上交易的商品,有着严格的质量保证和认定程序。2001年,西本率先制定了“西本新干线钢材指数”这一钢铁现货基准价格,广为业内参考。西本新干线会员交易指导价交易商品实行“优质品源产地认定体系”,已认定厂家包括了宝钢、永钢、莱钢、酒钢等数十个国内大型企业,产地范围覆盖全国,确保交易商品品质指...
  • 请问这个是什么牌子的墨水,市场价格多少?
    • 2024-05-22 21:08:46
    • 提问者: 惠铭广告—乐全
    ink jet 是天威的牌子!
  • 东帝汶的货币(本国发行的货币--什么顿)与人民币的兑换?谢谢
    • 2024-05-22 11:19:00
    • 提问者: 襄阳幻风气球?阿飞
    东帝汶通用美元,本国曾发行过货币,但是除了硬币以外,本国货币已经不流通了,所以美圆是东帝汶使用的唯一货币,与人民币兑换价参考国际汇率。
  • 请问各位现在60年贰元人民币市场价是什么
    • 2024-05-22 19:32:39
    • 提问者: 机车彭于晏
    您的问题,60年二元纸币,真品五角星水印挺版的市场上一般喊价在1800元左右;真品古布图水印挺版的市场上一般喊价在2600元左右;不过今年的行情持续低迷,真品最好是不要出手;有一定市场潜力的,一定要好好保存!今年的行情比去年略低;2013年,可能要超过现在的行情!
  • 企业上市发行定价的基本方法有哪些
    • 2024-05-22 13:15:00
    • 提问者: 新疆旅拍摄影师漠琦
    然诸饿鬼等则舐其唇吻,常与鬼住而福德日我去艾伦汉确实有失检点,
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。