其中arima(p,d.q)中,p是什么意思?q是什么意思, 分别如何确定呢?

缅甸 孝琴 2024-05-10 07:55:34
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arima(p,d,q)称为差分自回归移动平均模型,ar是自回归,p为自回归项,可以看自相关图来估计;ma为移动平均,q为移动平均项数,可以看偏相关图来估计,d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。“差分”一词虽未出现在arima的英文名称中,却是关键步骤。

arima模型,差分整合移动平均自回归模型,又称整合移动平均自回归模型(移动也可称作滑动),时间序列预测分析方法之一。

扩展资料:

arima模型运用的流程

1、根据时间序列的散点图、自相关函数和偏自相关函数图识别其平稳性。

2、对非平稳的时间序列数据进行平稳化处理。直到处理后的自相关函数和偏自相关函数的数值非显著非零。

3、根据所识别出来的特征建立相应的时间序列模型。平稳化处理后,若偏自相关函数是截尾的,而自相关函数是拖尾的,则建立ar模型;若偏自相关函数是拖尾的,而自相关函数是截尾的,则建立ma模型;若偏自相关函数和自相关函数均是拖尾的,则序列适合arma模型。

4、参数估计,检验是否具有统计意义。

5、假设检验,判断(诊断)残差序列是否为白噪声序列。

6、利用已通过检验的模型进行预测。

参考资料:百科-自回归模型

20210311
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