期权价格的确定

Adu. 2024-05-29 12:49:07
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高价=100*(1+0.5)=150;低价=100*(1-0.5)=50;所以构造一个套利组合所需要的份数为 n=(高价-低价)/(高价时期权价值-低价时期权价值) (150-50)/(50-0)=2;期权价值设为c,有 股票现价-n*c=低价/(1+**利率);代入得:100-2c=50/(1+5%)可以解得c的值. 希望对你有所帮助. 20210311
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