债券利率如何衡量 
2024-05-27 17:59:57
提问者: 未知
债券利率风险的衡量(一)债券价格随利率变化的基本原理 市场利率的变化会影响到债券价格的变化，即利率上升，债券价格会下跌。(二)测量债券利率风险的方法 1.久期。又被称为...为什么信用利差可以衡量风险偏好
2024-05-27 04:32:49
提问者: 未知
自2008年开启中期**发行以来，我国信用债券市场经历了6年的高速成长期，信用债托管余额从当时的8000多亿元迅速上升至目前的10万亿元，占全部债券托管余额的比例也从6.4% 大幅提升至32.6%。信用债券的品种也越来越丰富，定向融资工具、中小企业私募债券、资产支持**等品种不断推出。同时，我国信用债发行人的信用资质也伴随市场的扩容有所下沉，中低评级债券占比不断放大，宏观经济下行周期所带来的信用事...风险度量的方法
2024-05-27 14:32:04
提问者: 未知
度量风险的方法有许多。这些风险的度量包括对风险的影响直接估计如损失额，对风险事件发生的概率的估计，以及二者的结合如数学期望值，波动性，var，保险费，期权价值等，还包括风险对目标的变化的影响如各种导数类的指标如固定收益产品的久期和凸性，以及用于其它金融产品的希腊字母等。 用损失额来量度风险通常用在人们对损失发生的可能有一些假定的情况下。或者就是在许多情况下，人们只需要了解可能发生的最大的损失额，即...企业风险的风险衡量
2024-05-27 04:58:04
提问者: 未知
企业经营风险的大小常常使用2113经营5261杠杆来衡量，经营杠杆4102的大小一般用经营杠杆系数表示，它是企业计算利息和1653所得税之前的盈余变动率与销售额变动率之间的比率。第一，它体现了利润变动和销量变动之间的变化关系；第二，经营杠杆系数越大，经营杠杆作用和经营风险越大；第三，...为什么可以用方差(variance)来衡量风险？
2024-05-27 19:25:02
提问者: 未知
楼主一直纠结，为什么好多地方多直接用方差度量风险呢？是不是因为风险厌恶（r**k **ersion）假定u[e(c)]>e(u(c)]？如果是的话，那不是expected utility的情况下用什么衡量呢？风险中性的时候又用什么指标衡量风险呢？题主脑子不太好使，忘轻喷…线谢过各位答主怎样通俗的理解利率风险？如何测量和管理利率风险？
2024-05-27 22:07:43
提问者: 未知
巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为： ...您惊奇的发现自己融资成本（也就是要付给储户的利息）居然和贷款收入（该公司除本金外还要还给您的...操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是（）。 a.标准法 b.
2024-05-27 05:15:31
提问者: 未知
参**：b解析：基本指标法、标准法和高级进计量法是操作风险资本计量的三种方法，其中，基本指标法是将银行视为一个整体来衡量的。风险报酬率能衡量风险的大小吗
2024-05-27 00:07:41
提问者: 未知
不能衡量。标准差 标准离差率 期望报酬率期望报酬额等可以杠杆是衡量什么风险的吗
2024-05-27 21:05:29
提问者: 未知
不是，杠杆仅仅是对资金撬动效应的一种比喻，跟风险并不存在必然的因为所以关系。比如你用1万配5万，但是人家承诺不收你如何费用，同时你也不去用你的这个钱，那就**，如果有存银行，获得利息的话，你的甚至白赚一把，所以要区分情况来看。风险的衡量方法有哪些？
2024-05-27 07:54:27
提问者: 未知
风险的衡量方法有方差、标准差、变异系数。1、方差：当预期值相同时，方差越大，风险越大。2、标准差：当预期值相同时，标准差越大，风险越大。3、变异系数：变异系数=标准...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。