β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于 
2024-05-28 04:44:21
提问者: 未知
6.标准差和贝塔值都用来测度风险，它们的区别在于 b.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度期望值可以衡量风险？
2024-05-28 02:42:03
提问者: 未知
标准离差适用于期望值相等各方案的风险评价 标准离差率适用于期望值不相等各方案的风险评价 在期望值不相等的情况下，标准离差率越小风险就越小，反之，则越大。你投资100美元于一项风险资产，其期望收益为0.12，标准差为0.15；以及投资于收
2024-05-28 14:35:32
提问者: 未知
参**：d解析：9%ω1×12%(1-ω1)×5%；9%ω1×12%5%-5%×ω1；4%7%ω1；ω1=0.57；1-ω1=0.43；0.57×12%0.43×5%8.99%≈9%某企业一投资方案的年经营期望收益率为12%，标准差为2.15%，同类项目的风险报酬系
2024-05-28 09:10:12
提问者: 未知
参**：a解析：该投资方案的投资报酬率k=kf+β×v=8%0.2×(2.15%12%)=11.58%平均值±标准差问题
2024-05-28 10:33:57
提问者: 未知
平均值为：(x1+x2+x3+...+xn)/n标准差，或者实验标准差。投资学 优化风险投资组合一章：股票的期望收益率和标准差都要优于黄金，但是还有有人愿意持有黄金，为什么
2024-05-28 04:54:28
提问者: 未知
你是中天轻风拂面面的么安全为以得过且过，刚好七寸一落乌啼，江枫渔火为么·蛙儿的叫喊呓般的后，世界的投资风险系数和投资风险报酬率里的标准离差率是不是一回事？
2024-05-28 11:53:10
提问者: 未知
公式一： 投资报酬率＝**报酬率＋风险报酬率 风险报酬率＝风险报酬系数× 标准离差率公式二：投资报酬率= **报酬+β（市场报酬--**报酬） β系数是指特定风险资产的系统风险与市场风险资产的平均系统风险的关系。反 映了相对于市场组合的平均风险为言，单项资产系统风险的大小。 β系数 = 单项资产与市场的相关系数 *...股票收益的期望和标准差计算。
2024-05-28 21:17:21
提问者: 未知
一：报酬率乘以相应的概率然后再相加，贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险 。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ） 。
2024-05-28 11:12:24
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而且取决于该组合中各证券之间的关系 。选项d正确 。已知两支股票的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期望回报率呢？
2024-05-28 12:20:28
提问者: 未知
投资组合的预报率就是两个股票回报率的平均，投资组合的标准差杂一还需要知道两个股票的相关系数。比如股票a的回报率为8%，股票b回报率为12%，股票a的权重为40%，股票b的权重为60%，则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。