如何评价传统精算定价,金融定价,风险效用定价理论

在水一方 2024-05-25 05:25:51
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与资本资产定价模型一样,套利定价理论假设:   1.投资者有相同的投资理念;   2.投资者是回避风险的,并且要效用最大化;   3.市场是完全的。   与资本资产定价模型不同的是,套利定价理论不包括以下假设:   1.单一投资期;   2.不存在税收;   3.投资者能以**利率自由借贷;   4.投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合。 20210311
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