什么叫期现套利年化收益率

BBW Airlines 2024-05-20 09:28:22

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期货的主要分为：期现套利和跨月套利　　我们先来讲期现套利。　　期现套利，是指在股指期货与现货指数之间的进行的套利。　　期现套利的机会有两种：　　1、股指期货的点位大于现货指数的点位，并超过一定幅度，可以进行买现货指数、卖股指期货的正向套利。　　2、股指期货的点位小于现货指数的点位，并超过一定幅度，可以进行买股指期货、卖现货指数的反向套利。　　卖现货指数，需要使用融券，才能实现卖出现货的目的，操作起来比较复杂，不是很方便。所以，实际中，股指期货的期现反向套利，比较难实施。　　也就是说，当股指期货的点位小于现货指数的点位的时候，套利操作起来会比较困难。　　我们主要来研究“股指期货的点位大于现货指数的点位”的期现正向套利技术。　　在商品期货上套利属于低风险，但不是完全的**。套利的风险主要是因为现货交割难造成的。而股指期货的套利，因为是现金交割，交割十分方便，而且人人都能交割，彻底打破了交割的障碍，这就让股指期货与现货指数之间的套利，变成了完全的**。　　也是因为现金交割制度，让股指期货的套利技术比商品期货的套利，要简单的多。因为股指期货的套利，完全是可以用数学公式计算出来的。下面我们就来讲具体怎么计算？　　（一）期现合理差价的计算方法　　只要股指期货的点位比现货指数的点位高，高出的点位大于手续费和资金利息费，就可以进行“买入现货指数基金、卖出股指期货合约”的套利。　　具体公式是：　　（合约点位—现货指数）×300元＞买卖股指期货的手续费＋买卖现货指数基金的手续费＋所使用全部资金的利息　　只要符合这个条件，就可以进行**的套利。　　目前进行期现套利，卖股指期货需要20万，买现货指数etf基金需要100万资金，一共需要120万资金。120万的一年贷款利息大概需要5.83万。（按半年贷款利率计算）　　5.83万利息除以365天，每天利息是160元。　　期货手续费开仓150，平仓150，共300元。　　二级市场etf交易的手续费同股票交易是一样的，只是没有印花税和过户费，最低要收5块，我们按千分之一收取、来回千分之二。买100万etf指数基金，需要2000元的手续费。　　具体公式就是：2000+300+160×天数，比如还有30天到期交割，就是2000+300+160×30=7100。　　股指期货每1点代表300元，用7100除以300=23.6点。　　也就是说，如果还有30天就要交割的近月合约与沪深300指数之间的点位，超过23.6点，套利就是不会亏本的，这就是30天的套利盈亏平衡点。　　但是，这个还没有钱赚，要有钱赚，是要差价大于23.6，如果大于了一倍，比如50点，就是很好的套利机会了。　　2个月，60天的盈亏平衡点：（2000+300+160×60）除以300=40点　　3个月，90天的盈亏平衡点：（2000+300+160×90）除以300=56点　　6个月，180天的盈亏平衡点：（2000+300+160×180）除以300=104点　　7个月，210天的盈亏平衡点：（2000+300+160×210）除以300=120点　　套利的时候，还需要注意两个要点：　　1、每个月的交割日都不一样，具体天数需要具体计算。　　2、以上差价都是合理差价，只要超过这个差价点位才能套利。点位如果超过合理点位的一倍，每年的**套利利润就会超过10%。　　详细可以找我聊 20210311

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