求助!一道关于资本资产定价的题目!基金总额的10%投资于收益率为7%的**资产,90%投资于一个市场组

lone wolf 2024-05-27 22:10:14
最佳回答
首先算出加入之后的组合收益:10%*7%+90%*15%=14.2%,用capm计算出来的收益也是14.2%,7%+0.9*(15%-7%),基金中的每一份代表其资产的100元,年初基金售价为107美元,也就是说,只赚了7.2美元,投资于基金组合是为了获得风险溢价,但发现全部资产放入里面,可以得到107+7/107=114.49美元,所以说,不但没有获得风险溢价,还要赔钱。 20210311
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