请帮忙：某公司持有a、b、c、d四种股票，其β系数分别为1.5，1，0.8和0.7，股票市场必要报酬率为15%， 
2024-05-16 17:22:52
提问者: 未知
1：各股票的必要回报率：a：12%+1.5*（15%-10%）=19.5%a：12%+1*（15%-10%）=17%a：12%+0.8*（15%-10%）=16%a：12%+0.7*（15%-10%）=15.5%2:该证券组合的平均收益率：（19.5%+17%+16%+15.5%）/ 4= 17%3：该证券组合的风险收益率：证券组合β=（1.5+1+0.8+0.7）/ 4=1证券组合风险收益率=β...某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
2024-05-16 01:44:10
提问者: 未知
某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率 要公式的 谢谢了 要求收益率=**利率+β*(市场收益率-**收益率)=4%1.5*(8%...a公司股票的贝塔系数为2，**利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为10%，要求 1.该公司股
2024-05-16 01:36:08
提问者: 未知
1、预期收益率5%+2*10%－5%）＝15%2、股票＝1.5/(15%-5%)=15元3、＝2*（1+20%）/(1+15%)+2*（1+20%）^2/(1+15%)^2+2*（1+20%）^3/(1+15%)^3+[2*（1+20%）^3*（1+5%）/(15%-5%)]/(1+15%)^3=30.4已知**利率为10%,市场要求的收益率为16%,某公司股票的贝塔值为1.2,
2024-05-16 14:52:13
提问者: 未知
这个是ddm模型第二种情况不变增长率的的套用. 投资者要求的投资回报率k=**利率+股票的贝塔值x（市场要求的收益率-**利率） 10%1.2x（16%-10%） 17.2% 该公司股价v=d1（k-g）=2.1/(17.2%-5%)=17.21美元a公司股票的贝塔系数为2.5 **利率为6% 市场上所有股票的平均报酬率为10%.根
2024-05-16 22:18:18
提问者: 未知
a工司股票的贝塔系数为2.5,**利率为6％，市场上所有股票的平均报酬率为10％。根据资料要求计算： （1)该公司股票的预期收益率；（2)若该股票为固定成长股票，成长率为6...请在这里概述您的问题 公司股票的贝他系数为1.5，**利率为7％，市场上所有股票的平均报酬率为13％。
2024-05-16 13:53:05
提问者: 未知
第一问，预期收益率=7%+1.5*(13%-7%)=16%第二问，第四年起股利上涨6%，则从第四年开始的股利折现，在第三年年末，价值=1.5*(1+6%)/(10%-6%)=39.75元。再倒推到第二年年末，价值=(39.75+1.5)/(1+10%)=37.5元再倒推到第一年年末，价值=(37.5+1.5)/(1+10%)=35.45元再倒推到现在，价值=(35.45+1.5)/(1+10%)=...**收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票的投资者
2024-05-16 23:24:22
提问者: 未知
参**：a解析：资本资产定价模型下，该股票的投资者要求的收益率。式中，e（rm）代表市场组合m的期望收益率，rf代表**证券收益率，βi为该股票的贝塔系数。风险报酬率为7%，市场上所有证券的平均报酬率为10%，现有以下四种证券的风险系数分别为: 证券
2024-05-16 12:40:33
提问者: 未知
贴主看看是不是题目码错了，应该是**报酬率7%ra=7%+（10%-7%）*1.5rb=7%+（10%-7%）*1rc=7%+（10%-7%）*0.6rd=7%+（10%-7%）*2【企业金融行为】某公司的**债券收益率为10%，债券市场平均收益率为16%，公司股票的β系数为1.5
2024-05-16 07:51:06
提问者: 未知
该公司的要求收益率r=10% + 1.5*（16%-10%）=19%股票价格=d1/(r-g)=2.5/(19%-6%)=19.23元假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-05-16 20:49:18
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。