国债期货与国债etf是什么关系 
2024-05-31 21:37:04
提问者: 未知
一、国货与国债etf的区别： etf是指数基国债etf说明这个基用来买国债的，情况是国债现货。国债期货是期货的一个品种，它的标的物是国债，价格跟国债高度相关。 二、定义简介： 1、本次国泰基金拟发行国泰上证5年期国债etf。该基金采用优化复制法跟踪上证5年期国债指数，投资范围以标的指数成分券及备选券为主，包括国内依法上市的债券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或****允许基金投资的其他金...怎样理解债券的久期和凸性？
2024-05-31 23:50:09
提问者: 未知
那么，债券的久期就是： 从跷跷板的左端到使跷跷板平衡的支点的距离。原答案链接如下：债券...久期的应用有很多，比如 贷款的利率你计算过吗 就是我用久期就是我用久期计算的 ...债券久期计算？
2024-05-31 22:16:14
提问者: 未知
例：某100元，5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，那么债券的久期为多少？ 解答：第一步，计算债券的价格：利用财务计算器n=…什么是债券久期？如何用久期来进行免疫管理？
2024-05-31 04:21:31
提问者: 未知
债券久期是用来衡量债券持有者在收到现金付款之前，平均需要等待多长时间。主要用于以下三种用途： 1）当利率发生变化时，对债券价格变化或债券资产组合的价值变化作出估计。 2）对债券的现金流量特征（如息票、期限和收益率等）进行评估，提出债券价格易变性的估计值。 3）达到或取得某种特定的债券资产组合目标。 债券久期等于持有期时,债券达到风险免疫.当预期利率将要下跌时（意味着债券价格上涨），此时...国债中的"修正久期"和"凸性"是什么意思?
2024-05-31 02:48:18
提问者: 未知
问得比业，呵呵。 1962年麦尔齐最早提出的五个原至今被视为债券定价理论的经典。其一，债券的价格与收益率成反比关系。其二，对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度。由此而推出债券价值分析的“凸性”概念，凸性反映债券价格与债券收益率在图形中的反比关系，等于价格-收益曲线除以债券价格的二阶导数。 计算公式；c=1/p∑pv（t2+t）/（...什么是资产久期和负债久期?
2024-05-31 15:15:24
提问者: 未知
构造利率风险消除法的要求就是：让所投资的债券组合的久期等于你的投资期限。即：资产久期=负债久期；同时应有：资产现值≥负债现值什么是货币基金的久期
2024-05-31 10:29:27
提问者: 未知
久期简单来说就是持有资产到期时间的加权平均。举个栗子，如果一个货币基金有两个资产，一半是4个月后到期的协议存款，一半是1年期的国债，那么这个债券的久期约等于8个月。久期越长，净值对利率变动越敏感。简单来说就是风险越大。具体计算公式是可以百度出来的，我就不赘述了。公司债券发债周期是多久？
2024-05-31 06:47:25
提问者: 未知
同时，他透露，目前，公司债券平均审核周期已缩短至一个月左右，上市公司 重股轻债现象逐渐得到扭转。该负责人表示，**今年重点工作之一是深入推进债券发行监管改革，...什么是负债久期
2024-05-31 01:04:31
提问者: 未知
负债久期应该是保险方面的术语，是指保险公司资产和负债的匹配 打个比方吧，卖出的保单因为最后是要偿还的，所以可以看做是保险公司的负债，那么保单的偿还年限就是保险...为什么资产或负债的久期和债券的久期公式不一样呢？麻烦大神回答，多谢！
2024-05-31 13:17:39
提问者: 未知
(1)永久的久期=（1+k)/k算公式是这样的，具体推导可以参考资料。因用免疫策略，故用债和永久债来匹配负债，也就是零息债和永久债组合的久期与负债的久期（7年）相等，即3*w+11*(1-w)=7 .w是指零息债在组合中的比例（权重），（w<0）剩余的（1-w）就是永久债的比例。（2）在上述免疫完成后，过了一年，到第二年，负债期限变为6年，零息债期限变为2年，永久债期限到永远，久期仍为11年...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。