利率敏感性缺口

潮? 2024-05-26 09:05:09
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利率敏感性缺口(**g)是指在一期距付息日一或3个月)以内将要或重新确率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口。  当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行有正面影响,因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。若利率处于下降通道,则又为负面影响,负缺口的情况正好与此相反。 20210311
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