投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 ( ) 
2024-05-19 22:31:49
提问者: 未知
参**：unknown怎样计算投资组合的风险
2024-05-19 15:27:07
提问者: 未知
投资组合的风险值(value-at-r**k)是金融风险管理中的基本概念.若一投资组合在当前 时刻t时的价格为ty,时刻的价格为一随机变量,此段时间内该投资的持有者的风险 值的定义为 ...马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效
2024-05-19 12:48:34
提问者: 未知
参**：a解析：证券组合即我们通常讲的资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，...资产组合理论中最优资产组合，均衡点远离或接近**资产意味着什么
2024-05-19 04:32:50
提问者: 未知
根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。 分离定理是指在投资组合中可以以**利率自由借贷的情况下投资人选择投资组合时都会选择**资产和风险投资组合的得最优组合点，因为这一点相对于其他的投资组合在风险上或是报酬上都具有优势。所以谁投资都会选择这一点。投资人对风险的态度，只会影响投入的资金数量，而不会影响最优组合点。风险加权资产的计算公式
2024-05-19 06:40:56
提问者: 未知
为反映总体风bai险水平，会为du不同风险的资产zhi设置不同的dao风险系数，以各种资产专各自的风险系属数乘以资产数额加总,便得到加权风险资产。风险加权资产总额=资产负债表内资产×风险权数+资产负债表外资产×转换系数×风险加权数(表内外风险加权资产与总资产之比)某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-05-19 19:33:45
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。 a．证券或证券组合的风险由其收益率
2024-05-19 21:56:28
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：投资者的无差异曲线反映了其偏好。投资者的无差异曲线与有效边界共同决定其最满意的证券组合。有效资产组合线是一个由特定投资组合构成的集合，集合内的投资组合在既定的风险水平上，期
2024-05-19 05:11:50
提问者: 未知
参**：错解析：有效资产组合线表明自该线上的点，在既定风险水平上，收益率最高；在既定报酬率下，风险最低。资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系。
2024-05-19 11:47:40
提问者: 未知
参**：错解析：【详解】资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。（）能够反映投资于有效风险资产组合和**资产的收益与风险关系。 a.资产组合 b.
2024-05-19 00:23:58
提问者: 未知
参**：b解析：资本市场线反映了投资于有效风险资产组合和**资产的收益与风险关系。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。