沪深300指数分级基金中,其中三大套利机会中关于“对冲系统风险锁定折溢价套利收益”这点怎么理解?

月亮 2024-05-26 03:37:36
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这是忽悠。正常情况下杠杆份额是溢价交易的,而且又不能做空,怎么锁定溢价?如果说的是分级份额配对后相对于母基金的折溢价,倒有可能利用指数期货、etf融资融券工具进行套利,不过现在的沪深300分级流动性都不太好。 20210311
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