投资组合的方差问题 
2024-05-30 01:09:28
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。故选a。现代投资组合理论的理论具体内容
2024-05-30 19:36:29
提问者: 未知
现代资产组2113合理论的提出主要是针对化解投资5261风险4102的可能性。该理论认为，有些风险与其他证券无关1653，分散投资对象可以减少个别风险（unique r**k or unsystematic r**k），由此个别公司的信息就显得不太重要。个别风险属于市场风险，而市场风险一般有两种：个别风险和系统风险...现代投资组合理论与投资分析的目录
2024-05-30 03:30:18
提问者: 未知
总序 推荐序 作者简介 前言 第一部分导言 第1章导言 第2章金融证券 第3章金融市场 第二部分投资组合分析 部分1均值方差投资组合理论 第4章风险条件下机会集的特征 第5章有效投资组合的描述 第6章有效边界的计算方法 部分2投资组合选择过程的简化 第7章证券回报的相关结构：单指数模型 第8章...马科维茨投资理论-证券投资组合的预期风险的公式如何理解？
2024-05-30 00:00:06
提问者: 未知
**还真有人信这个，分析我考完就直接扔了。这些书上的东西信了的话，到时候饭都得吃不上马柯威茨投资组合理论的介绍
2024-05-30 21:09:40
提问者: 未知
马柯威茨有关证券组合理论的中心观点是，认为投资者的投资愿望是追求高的预期收益，并尽可能地规避风险。因此，对于一种证券组合，不仅要重视预期收益，而且也要考虑所包含的风险。马柯威茨的证券组合理论回答了，在既定风险水平的基础上，如何使证券的可能预期收益率极大，或为获得既定的...对于投资组合理论，markowitz介绍了有效边界这一理论，这一理论对于如何设计投资
2024-05-30 06:42:05
提问者: 未知
参**：b解析：有效边界是指在一定风险下可以提供最高回报率的投资组合。投资组合理论为什么不适用于实业
2024-05-30 23:25:01
提问者: 未知
多元化经营大不部分不成功，一般实行有限多元化会好一点。多元化有很多条件，资金、人才、市场固定比例投资组合保险策略的固定比例投资组合保险策略理论机构
2024-05-30 09:31:50
提问者: 未知
固定比例投资组合保险策略的理论构架所根据的公式可表示如下: at=dt+et et=min[m(at-ft),at] 其中，et 表示t期投资于主动性资产的仓位（exposure）也成为风险暴露，m为风险乘数(mutiplier)，且一般m>1，at 代表t期资产总值(asset)，ft 为t期最低保险金额（floor），而（at-f）为ct，t期的缓冲...下列关于投资组合理论的认识错误的是（）。a．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险
2024-05-30 20:05:52
提问者: 未知
参**：d解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险。马科维茨的资产组合理论
2024-05-30 12:55:43
提问者: 未知
二十世纪五十年代，哈里·马科维茨由于创立了证券组合理论而成为金融经济学领 域的先驱。1952年，马科维茨在《金融杂志》上发表题为《资产组合选择—投资的有效分散化》一文，该文堪称现代金融...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。