投资组合标准差计算 
2024-05-13 23:51:15
提问者: 未知
先求出组成这资组合的的权重：市场组合：24000/20000=120%**资产：-4000/20000=-20%两项资产组成的投资组合，其中一项为**资产，那么投资组合的标准差为有风险资权重乘以标准差：120%*市场组合标准差=24%，市场组合标准差=20%投资组合的方差问题
2024-05-13 13:15:45
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。故选a。什么是ge多因素组合矩阵??????
2024-05-13 23:05:29
提问者: 未知
ge多因素业务经营组合矩阵:用来分析企业自身各类业务发展与投资策略，确立主营业务与非主营业务的关系。通用电气公司多因素业务经营组合模型 行业吸引力 权值 定值（1-5）...两种风险资产的投资组合具有什么样的可行集和有效集
2024-05-13 13:08:12
提问者: 未知
两种风险2113资产的投资组合具有当相关系数为-1时，5261**资产位于有效集上的可4102行集和有效集。1653 当相关系数为1时，两种资产形成的可行集是一条线，其形成的可行集即为有效集；当相关系数为-1时，两种资产形成的可行集是一条折线。有效集是一条向右上方倾斜的曲线，它反映了“高...某一投资组合等比重投资于两种理财产品
2024-05-13 12:14:01
提问者: 未知
没意思已知1号理财产品的方差是0.04，2号理财产品的方差是0.01，两种理财产品的协方差
2024-05-13 13:35:16
提问者: 未知
参**：a解析：投资组合的方差=(40÷50)2×0.04+2×(40÷50)×(10÷50)×0.01+(10÷50)2×0.01=0.0292。如果矩阵 a与单位矩阵相似，则 a为单位矩阵.为什么是对的
2024-05-13 03:31:41
提问者: 未知
不同于e的矩a与e相似存在可逆矩阵p，有p^-1ap=e，显然，必有p^-1ep=e式相减得p^-1(a-e)p=e-e=o（0矩阵）所以a-e=o，即a=e。这就是说a为单位矩阵。结论：与单位矩阵相似的矩阵只能是单位矩阵。两个矩阵，在什么情况下有ab ＝ ba
2024-05-13 22:20:14
提问者: 未知
ab＝ba，说明它们满足交换律。（1）都是可逆矩阵。（2）a,b都是正定矩阵（3）ab＝ba<==>a^2-b^2=(a+b)(a-b)长期股权投资为什么按照投资比例不同分为两种核算方法
2024-05-13 09:31:03
提问者: 未知
长期股权投资按照投资比例不同分为成本法和权益法核算成本法 是按照投资时投资方的实际支付的价款核算包括公允价值和相关的手续费 一般采用这种方法 出资比例要么在大于或等于50% 要么低于20% 大于50%该投资可以被被投资单位控制 所以采用成本法 低于20%对被投资单位不具有控制，共同控制和重大影响 为了简化核算采用成本法，当出资比例在20%到50%之间时 对被投资单位具有共同控制或者是重大...如何用excel计算协方差矩阵
2024-05-13 04:23:24
提问者: 未知
1首先我们打开excel表格，鼠标点击要编辑的单元格，具体操作如下图所示：2然后点击菜单栏的公式，在下边点击插入函数3我们搜索斜方差的函数公式，然后选择函数点击确定4这时候会弹出一个函数参数的对话框，我们按照提示进行操作5第1步选择，第1组数值我们选上旬销售额6第2步选择，第2组数值我们选择下旬销售额7最后点击确定8这样斜方差就算出来了9我们点击自动填充，斜方差所有的数值都可以填充完整end特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。