wrds里有 amihud 非流动性因子吗

yura胆小鬼? 2024-05-27 12:28:44
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有。amihud和mendelson(1986)被认为是对流动性和资产收益率之间的关系进行实证研究最早的和影响最为深远的文献之一。但是amihud构建的非流动性指标:收益与交易量之比,也存在一定的局限性,比如规模效用,并不适应于所有的股票市场,这就促使我们构建新的方法,来研究**的股票市场。本文使用一个新的价格... 20210311
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