完全对冲股指期货风险需反向购买多少股指期权

我是小可爱 2024-05-24 09:48:42
最佳回答
这个是问题是没有标准答案的。期权里每个执行价的看涨或者看跌期权都有个对应的delta值,这个delta值简单来说是指股指变动1块钱,当前执行价的期权价格会变动多少钱。完全套保的话,如果delta为0.5,那么因为股指期权的乘数是100,股指期货的乘数是300,所以1手股指期货需要配6手股指期权。但是!delta大部分时间都不为0。所以这个问题是没有标准答案的,需要根据具体情况来计算。 20210311
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