金融衍生品定价的数值方法有哪些?能解哪些衍生品价格?

HKTZ 2024-05-26 09:01:38
最佳回答
最近朋友选硕士论文题目看上了 affine processes 和 levy processes(比如常见的stochastic volatility和jump diffusions)下的欧式期权,美式期权和其他奇异期权比如巴黎期权进行数值定价。目前打算把学界所有容易推广的数值方法(不考虑monte carlo)全部放出来然后比较。 目前已经会并且做过的是fourier-cosine expansion,transform analys** and fft,finite elements for pde and pide。请问各位懂行知友,还有什么其他的… 20210311
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