一个金融工程套利的小题: 假设标准普尔500指数现在的点数是1000点,该指数所含股票的红利收益率

?。 2024-05-15 04:36:25
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展开全部^标准普尔500指数期货每点指数价值是250美元,那就是说该期货合约的价值=1080*250=27万美元。期货的理论价格=1000*e^[(10%-5%)/4]=1000*e^0.0125=1000*1.01258=1012.58点 该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为:1.2*10,000,000/(125*1530)=31 成分指数是选取一些质量较高的上市公司... 20210311
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