abs的违约相关性上升,劣后层的风险是升高还是下降,为什么?

2024-05-27 20:32:02
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原题来自jc.hull的著作 期货、期权与其他衍生品 补充一个也没懂的 在违约率方差较大的情况,可能存在abs cdo的优先层比某部分abs的优先层...所谓风险可以用credit var 来衡量 ... 20210311
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