dssw模型的dssw模型中的投资者 
2024-05-28 19:04:42
提问者: 未知
在dssw模型中，存在两类投资者，一类为理**易者，一类为噪声交易者。噪声交易者错误地认为他们拥有对风险资产未来价格的特殊信息。他们对这种特殊信息的信心可能是来自技术分析方法，经纪商，或者其他咨询机构的虚假信号，而他们的非理性之处正在于他们认为这些信号中包含了有价值的信息，...如何理解capm模型的关于**借贷的假设条件，并与apt理论对比？
2024-05-28 07:06:24
提问者: 未知
capm模型中最重要的一个假设是投资者可以以**利率借贷，这个假设决定了资本市场线的形状。但是如果在…单指数模型和capm的β有什么区别？是什么原因造成的呢？
2024-05-28 12:20:01
提问者: 未知
为了补偿消费者因此承担的不确定性，资产需要根据自身回报率与各因子的敏感度来给出风险溢价，这就是资产定价的过程...观察方法就是跑回归，然后得到一堆各种各样的alpha beta...简述apt模型的几种原理
2024-05-28 17:13:27
提问者: 未知
apt与capm的一致性 若只有一个风险因子，且纯因子组合是市场组合，则当apt与capm均成立时有 区别：1、capm是一种理论上非常完美的模型，但假设条件太多、太严格。...比较资本资产定价模型(capm)和套利定价模型(apt)对风险来源的定义，以下说法中
2024-05-28 01:34:25
提问者: 未知
参**：a,c解析：资本资产定价模型(capm)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(apt)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选ac。期权定价模型的二项式模型
2024-05-28 22:20:49
提问者: 未知
原发布者:彭姣娥 二项期权定价模型 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段...ar模型的arma 模型
2024-05-28 14:02:37
提问者: 未知
arma模型(auto regressive moving **erage model)自回归滑动平均模型，模2113型参量法高分辨5261率谱分析方法之4102一。这种方法是研究平稳随机过程有理谱的典1653型方法，适用于很大一类实际问题。它比ar模型法与ma模型法有较精确的谱估计及较优良的谱分辨率性能，但其参数估算比较繁琐。设...金融危机后a股银行股的capm模型实证分析
2024-05-28 18:47:19
提问者: 未知
【摘要】本文采用capm模型利用金融危机后的a股市场数据对上市银行股票进行了实证分析。结果表明a股银行股适用采取防御性的投资策略，目前还不适合利用capm模型进行投资策略研究，这在一定程度上反映了金融危机后a股市场仍然不成熟。【关键词】capm模型银行股票时间序列检验横截面数据检验为了对金融危机后利用capm模型选择对a股上市银行股票投资策略的适用性进行研究，本文采用了资本资产定价（capital...行为金融模型有（）。 a.bsv模型 b.dhs模型 c.特雷诺模型 d.詹森模型
2024-05-28 13:16:30
提问者: 未知
参**：a,b解析：了解行为金融理论的背景、理论模型及其运用。车模型的车模型起源
2024-05-28 23:57:38
提问者: 未知
1914年，美国福特汽车公司为与通用进行竞争，生产了世界上第一批车模，福特在销售t型车的同时，还赠送给购车者一个精致t型车小模型作为礼品。从此，各汽车生产商在新车上市的同时推出同款车的车模。如今，收藏汽车模型已成为了一种新的时尚，收藏者们从梦幻般的汽车模型王国中品味到了丰富的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。