barra use4里面的因子收益的协方差矩阵如何适用newey west调整啊?

海贼西大(海米家族) 2024-05-26 06:34:02
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类似的调整方法,也见于r**k measurement风险管理风险度量的 upper partial moments(upm)的度量中。...我们在《正确理解 barra 的纯因子模型》介绍了 barra 的多因子模型。... 20210311
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