急求助!风险中的beta系数有可能为0吗

董新尧 2024-06-16 12:02:22
最佳回答
1. beta可以出现=0的情况 这种情况下意味着两个资产之间的correlation coefficient=0 换而言之就是两个资产是相互独立的 2. 在capm模型中 如果beta=0 那么retrun=r**k free return 但是需要注意到capm是在一系列严谨的假设下才成立的3. 市场中可以将t-bill/t-bond和cash作为r**k free asset 意味着上述资产与其他的资产是独立的 (简单想象一下cash与equity market就是独立的 如果run a regression 那么beta=0 因为cash的价值是不会随着equity market的情况来变化的)4. 不排除regression所选用的data存在一定的问题 导致beta=0抛砖引玉 仅供参考 20210311
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