什么是定价权 
2024-06-05 03:31:07
提问者: 未知
每当外资投行发布的**股市研究报告和国内券商的意见不一致时，国内券商就大声疾呼“不能将a股定价权拱手让给外人...当**允许成立qdii时，国内金融机构的反应出奇的一致—...无套利定价模型是什么?
2024-06-05 12:49:11
提问者: 未知
无套利定来价自模型与套利定价模型相反，是指bai没有价du差交易的定价模型zhi。套利定价模型dao是一项资产的价格是由不同因素驱动，将这些因素乘上该因素对资产价格影响的贝塔系数，加总后，再加上**收益率，就可以得出该项资产的价值。虽然apt理论上很完美，但是由于它没有给出都是哪些...无套利定价：期权
2024-06-05 09:58:29
提问者: 未知
预期收益折现即可为什么期权这类定价采取风险中性假设？
2024-06-05 22:02:28
提问者: 未知
我们先回到问题本身，先明确一下问题里的风险中性。...其实很好理解，风险中性世界里股票收益率就是**利率，不论跟**资产怎么组合，总体收益率必然是**利率。...二叉树期权定价模型的二叉树思想
2024-06-05 10:26:12
提问者: 未知
1：black-scholes方程模型优缺点：优点：对欧式期权，有精确的定价公式；缺点：对美式期权，无精确的定价公式，不可能求出解的表达式，而且数学推导和求解过程在金融界较难...什么叫铁鹰式期权组合，蝶式价差期权？
2024-06-05 09:50:48
提问者: 未知
什么叫铁鹰式期权组合，蝶式价差期权？什么叫铁鹰式期权组合，蝶式价差期权？还有什么...是一种期权策略，风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。...为什么要给衍生产品定价（期货期权等）？意义何在？
2024-06-05 07:53:59
提问者: 未知
这个问题问的好！问的是期货的根本！期货最主要的目的是降低材料生产商和材料购买商的经营风险。比如你是生产黄金的，生产都是有周期，需要两个月后出售。但是，考虑到两个月后市场由于某些原因黄金价格会下降，对于没有期货的年代就只能听天由命，**农民就是这样。但是有了期货你可以在这段时间做空黄金，这样黄金价格如期下跌了，虽然你卖出的价格减少了，但是这笔损失从期货市场获得了补偿，也就大大减少了你的经营风险了。反...期权定价模型中的二叉树模型里面有个数字不懂如何来的？
2024-06-05 13:18:54
提问者: 未知
二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。构建二项式期...权证的权证定价
2024-06-05 12:16:36
提问者: 未知
权证bs模型 在权证实务中，被广泛用于进行权证定价的是black-scholes（布莱克－斯科尔斯）模型（以下简称“bs”模型），该模型在海外的期权、权证市场数十年的发展过程中已经得到了检验，被证实为成熟而有效的。bs模型是由**套利的原则推导得来，其含义就是说如果某个权证的价格偏离了bs模型所计算...实物期权模型属于什么估值模型
2024-06-05 20:48:59
提问者: 未知
实物期权要衡量的不是企业的价值，而是机会的价值，因此不能套用企业估值模型来归类，因为评价的标的不一样。实物期权其标的为实物，但本身是一种对虚拟权利机会的估值。如果一定要套用企业估值模型来谈，按实物期权的类型来说，其实包含了对于标的企业的多种估值。比如说，延迟投资期权，是基于未来市场情况来对企业进行估值，属于市场法估值。而企业增长期权，又有点像收益法估值。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。