期权中构建一个静态的中性头寸意义何在?

Lina 2024-05-17 05:49:55
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delta中性意义不大~忽略了gamma~ 那么把delta gamma都搞成中性~仅仅赌vega~但还是**~ 标的价格波动1.5个标准差后头寸一样变成非中性的了~ 那么需要不断调整头寸已满足中性要求~ 假设标的价格在1.5个标准差范围来回波动~ 你来回在一个震荡区间不断调整中性头寸结果会变成趋势策略在震荡区间内来回砍一样的结果~ 那么教科书上教我们构建一个静态的中性头寸意义何在呢? 仅仅是价格小幅波动时风险来源的确定性? 感觉价格一旦波… 20210311
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