量化投资者是如何获取实时行情数据的呢

夏夏 2024-05-26 03:17:37
最佳回答
基本都是自己封装ctp接口,程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提交/回报处理。也可以用 quantbox/quantbox_xapi · github 这样的封装的比较好、多接口统一api的项目直接整合到程序化**的项目中使用。通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情,证券、商品期货、股指期货、期权(全真模拟,9号就有实盘行情)都可以接收交易所的快照数据(例如商品、股指都是500ms一个快照,数据结构也比较完整)。然后交易**可以把行情数据广播给各个策略程序,程序根据量化策略的逻辑判断是否下单?挂单的方式如何?挂单失败是否追单?如何追单?策略程序判断要下单,则提交指令到程序化交易**,**把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓,然后通过接口提交委托,并且处理委托回报。行情数据一方面广播给策略程序,一方面自己存数据库,存下来的数据通过完整性检测后,可以自己合成低频率的数据,如1分钟、30分钟、1小时、日度等等,这些数据会被用于策略回测,也可以用于市场微观结构的观察和研究,例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。目前量化投资做的比较好的是微量网 20210311
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