**资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？ 
2024-05-18 03:48:16
提问者: 未知
资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的...**资产收益率=13.5%12%25.5%假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-05-18 07:40:39
提问者: 未知
由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的预期收益率=15%0.5*(15%-6%)=...两只股票标准差20%和10% 40% 60 相关系数为-1%比例投资
2024-05-18 18:18:06
提问者: 未知
收=20%*10%+80%*7%=7.6% 组合方=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448 组合标准差=0.0012448^0.5=3.53%假设a证券的标准离差是12
2024-05-18 16:50:49
提问者: 未知
假设a证券的标准离差是12%，预期收益率为25%；b证券的标准离差是20%，预期收益率为18%。ab证券投资组合的协方差为0.48%，在投资组合中a证券占的比例为60%，b证券占的比例为...求股票的期望收益率和标准差股票a的收益率为15%的概率为40%,收益率为10%的...
2024-05-18 18:48:41
提问者: 未知
期望值=15%*40%+10%*60%=12%标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245用5年的年报酬率数据，求债券40%，股票60%的预期报酬率与标准差。a．年 b．第1
2024-05-18 19:52:56
提问者: 未知
参**：a解析：data×1=5%×2=8%×3=-6%×4=-1%×5=12%y1=10%y2=5%3=20%y4=7%y5=-20%stat lin xa=3.6%sx=7.16%ya=4.4%sy=14.81%r=-0.8396 pa=3.6%×40%4.4%×60%4.08%sp...a证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；b证券的期望报酬率为18%，标准差为20% 。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列说法中正确的有（ ） 。
2024-05-18 05:50:09
提问者: 未知
正确答案:a,b,c 解析：根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，机会集曲线没有向左凸出的部分，而a证券的标准差低于b，所以，最小方差组合是全部投资于a证券，即选项a的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为b证券的期望报酬率高于a，所以最高期望报酬率组合是全部投资于b证券，即选项b的说法正确；因为机会集曲线没有向左凸出的部分，所以，两种证券报酬率...**证券的报酬率为4市场证券组合的报酬为8计算1市场风险报酬率为多少
2024-05-18 04:04:20
提问者: 未知
4%啊组合报酬包括**报酬率在里面的。所以8%⑷%就是市场风险报酬率！标准离差，和标准离差率的差别是什么？
2024-05-18 20:06:53
提问者: 未知
标准离差，和标准离差率的差别是什么？1、标准离差，能反映投资风险程度，是方差的平方根。一般来说，标准离差越小，风险也就越小;反之标准离差越大则风险越大。标:-离差率...基金 券商a和券商b为什么差别这么大
2024-05-18 00:51:22
提问者: 未知
创新型封闭式基金，也就是分级基金就是这样。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。