金融计算收益率的时候为什么大部分用对数收益率 (log return) 而不是用算数收益率?

天才儿童乐乐乐? 2024-05-16 08:38:37
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但上面的分析说明只要 t 足够大,大数定律保证了 x_t 的对数,即 ln(x_t),...使用伊藤引理可以求出对数价格 lns 的 sde(具体见 布朗运动、伊藤引理、bs 公式(后篇)): ... 20210311
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