期货日内波段交易止损止盈怎样才能做到极致?

捌零壹壹玖@王鑫龙 2024-05-24 21:04:08
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对提问中的“极致”,我所能理解到的意思是“合理化操作” 做交易跟做人一样,每一个行为都带着一个心理诉求,你的行为,承载着你的期望和付出。交易无所谓日内和中长线,关键在于你的交易规则如何与市场对接。打个比方,做多为例,用5分钟盘面来寻找机会,交易方法是20均线向上且价格在该均线之上便做多,破位则止损,那日内破位是常有的事,你的交易自然而然事日内超短,如果用60均线来做呢,行情流畅,可能可以让你持仓好几天,你又如何定义自己的交易周期或者说交易级别呢?任何东西没有规则去限制它,都是难以定义的,就拿这个5分钟+20均线向上做多的交易方法来说,有些人用是稳定盈利,有些人是稳定亏损,产生这种差异的往往是他们与这个系统搭载的东西,比如破均线止损标准是盘中破还是收盘价破?假如标准设为收盘价破,有时一根k线就可以打爆你,你就一直等这根k线走完吗,是不是在收盘价破则止损的同时还设定一个风险底线?这个底线是不管任何盘面因素的,一旦触发,对你的资金账户伤害是否在你的可接受范围内,这个可接受的范围的设置是否合理?是否真的可接受并且不因此影响心态...... 在打造交易系统前,你要对自己有诸如此类的灵魂拷问,并且一旦确立下来,就有一个测试的诚意,让它投放在市场中得出结果,结果会很直观很客观的告诉你,这个系统的含金量如何并且哪些方面要做出相应的优化,然后又是一系列的灵魂拷问的测试,最终投放市场后得出的结果是正数,并且这个正数能满足你的贪欲,你就给自己发个毒誓要好好执行它 交易系统是投机者立足于市场的根本所在,花多少精力和时间都不过分,一旦确立,执行无疑。我所理解的交易系统,是在风险承受能力许可的范围内,包括盈利目标、止损底线、仓位投放量、进场条件、持仓条件、出场条件这一系列的内容 止盈止损是交易系统的一个不可缺少的环节,脱离整个交易系统去讨论某一环,立足点无非在于这个环节它究竟发挥了什么作用,因为任何一个环节的优化,都是为了提升整个交易系统的在市场中的生存能力。 投机交易做的是概率优势,这个优势包括胜率和值博率,两者在应用中相爱相杀。 值博率由盈亏比来体现。算一笔小帐 100元总账,资金管理的规则为:单品种投放总仓10%(10元),单次风险投入为账户权益的2%(2元)这里面又涉及到一个如何提高胜率问题,关于这个伪命题,有缘再论。 以上的图表只是打个比方讨论这个思路,具体运作多少仓位都行,又得回到前面提到的那句话:在自己的风险承受能力范围内,通俗来说就是看菜吃饭,日内交易快进快出满仓不是错,3成仓位是合理,1手单也是爱,但交易系统里面的参数,应该是确定的,细致的,让你的行为数字化,逻辑化,这样来谈“持续一致的交易”会更有意义 现在看来我们前面讨论的东西处处有止盈止损这几个字,但感觉离与当初提问题时想要知道的东西越来越远了,所以,本人一再强调,不要脱离整个交易系统去讨论某一环节的东西,这里面没有任何东西可以独善其身。任何事情试图发展得太极端,都难以有好下场,有了规则,拿你该拿的,亏你该亏的,这叫顺天道,应人意。 20210311
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