为什么**的中小市值股票收益远远超过蓝筹股,而其波动率并没有蓝筹股大?

蓓蓓_lzb 2024-05-27 13:32:29
最佳回答
中小市值股票收益高是一种全球现象,但可以看做是对风险的补充。在fama因子模型里面也有市值的因子。但好像只有**的中小市值股票长期表现好于蓝筹,但波动上也没有大的差别。导致量化策略回测的时候选取中小市值股票就可以轻松超过沪深300。很多量化对冲投资机构也偏向于选择中小市值股票而对冲沪深300.你对这种现象怎么看?这种现象什么时候会改变? ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++… 20210311
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