假设**利率为5%,假设一个7%息票率,10年后到期的债券价格为1040,计算1.2年期基于此债 
2024-05-30 09:13:20
提问者: 未知
1040xe^（5%x1.2）考虑一个期限为24个月的股票期货合约，股票现在价格为40元，假设对所有到期日**利率（连续复利）
2024-05-30 08:16:23
提问者: 未知
假设价格从合约初到合约期满都一样。1、每股价格40+40*12%*2=49.6元 一份合约100股，所以一份合约价价格49.6*100=4960元。2、每股分红6*4=24元，每股价格为49.6-24=25.6元，所以25.6*100=2560元。3、每股40+40*（12%*2-4%）=48元 一份合约价格 48*100=4800元4、59+59*12%-4*3=54.08元应该是这样...假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的**利率均为 8%(
2024-05-30 23:59:02
提问者: 未知
参**：a解析：股息的现值：0.75e-0.08×0.25+0.75e-0.08×0.5+0.75e-0.08×0.75=20162(元)，远期价格=(50-2.162)e0.08×0.8333=51.14(元)。某股票当前的市场价格为20元/股，每股股利1元，预期股利增长率为4%，则市场决定的预期收益率是多少
2024-05-30 15:20:59
提问者: 未知
根据股利贴现模型中的p0=d1/(r-g)这一个公式可知，p0指的是股票市场价格，d1是预期股票的每股股利，g是股利预期增长率。r是市场预期收益率。根据这公式和题意可得： d1=1*...某投资者以每股40美元的价格买入100股股票后，当股票价格上涨到每股60美元时，该股票相同到期日、
2024-05-30 13:35:51
提问者: 未知
（1）分别卖出这两种买权即可构造出两种上限期权组合； （2）这两个组合的利损方程各自为：pt-39.5 pt plt= 25.5 pt＞65 pt-37.5 pt plt=22.5 pt＞60 （3） 前一个下限期权组合的下限为每股59.5美元，但直到股价涨到每股65美元以上时才能继续增加盈利；后一种下限期权组合的下限为每...为什么利率上升，债券价格下降
2024-05-30 11:37:58
提问者: 未知
银行利率上升，债券价格为什么会下降呢？债券发行后，债券的到期日和利率已是确定不变的了，该债券在交易市场的**价格所隐含的收益与同量货币存银行的利率收益呈某种比例，达到市场意义上的投资收益平衡。当银行利率提高时，同量货币存银行的利率收益提高，而债券的利率又不能也灵活地提高，因此只能是交易价格下降，维持该债券所隐含的收益与同量货币存银行的利率收益呈原有比例，保持投资收益平衡。反之也一样，银行利率下降，...假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，**连续复利年利率为10%，求该股票协议价格为25元
2024-05-30 12:17:45
提问者: 未知
假设某一无红利支付股票的现货价格为30元，**连续复利年利率为10%，求该股票协议价格为25元，有效期为5个月的看涨期权的价格下限 1条回答 根据美式期权和欧式期权的...假设你的银行当前的久期缺口为2.2年。下列哪项交易能降低银行的利率风险？
2024-05-30 18:45:21
提问者: 未知
a。向一位客户发行1年期的零息票存款凭证，并用发行所得购买3年期零息票国债 b。发放一笔500万美元的1年期贷款（一次性偿付），并买入3个月期国库券， c。从联邦房屋贷款银行获得两年期资金，并将借得的款项在联邦基金市场发放隔夜贷款来源：《时代金融》2010年第05期 作者：华雅琴;商业银行利率风险...一个欧式看跌期权,t=0时,s=4,t=1时,s=6(up),s=3(down),敲定价格为5,**利率为20%,求他的无套利价格.
2024-05-30 17:51:01
提问者: 未知
设up的风险中性概率为p，down的风险中性概率为（1-p） （1）标的资产跨期关系 4*（1+0.2）＝6*p＋3*（1-p） 解出p＝0.6 （2）期权价格与收益的跨期关系，设期权价格为x x（1+0.2）＝0*p＋（5-3）＊（1-p） 解出x＝2/3 （3）如果期权价格为0.7，说明该期权被高估了。应该卖出该期权。具体的套利可以是：...如果未来利率水平下降，利率期货价格为什么会上涨？
2024-05-30 18:28:14
提问者: 未知
会下降 而且近期合约比远期合约下降的快.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。