急～国际金融的题！

就酱 2024-05-30 07:37:08

最佳回答

1、假设外汇市场行情如下：　　纽约市场：即期汇率 usd／ffr 7.0800／15　　巴黎市场：即期汇率 gbp／ffr 9.6530／40　　伦敦市场：即期汇率 gbp/usd 1.4325/35　　试问：应如何进行三角套汇　　将其转换成同一标价法：　　纽约市场：即期汇率 usd／ffr=7.0800／15　　巴黎市场：即期汇率ffr／gbp=（1/9.6540）／（1/9.6530）　　伦敦市场：即期汇率 gbp/usd=1.4325/35　　用中间价相乘: [(7.0800+7.0815)/2]*[( 1/9.6540+1/9.6530)/2]*[( 1.4325+1.4335)/2]=1.051,不等于1,有利可套,大于1,不同的货币套利方向不同,如果是美元,则可以先在纽约市场兑换成法郎,再在巴黎市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元,减去套利投入,即为获利:单位美元获利:　　7.0800*1/9.6540*1.4325-1=0.05056美元　　2、若某年8月15日我某公司按当时汇率$1=dm1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克价，任其选择，该商人决定按美元计价成交，与我某公司签定了数量1000公吨合同，价值750万美元。但到了同年11月20日，美元与马克的汇率却变为$1=dm1.6055，于是该商人提出该按8月15日所报马克价计算，并以增加3%的货价作为交换条件。　　你认为能否同意该商人要求？为什么？　　用美元计价,11月共可收到美元750万美元　　用马克计价,由于汇率的变动,即使增加3%的货价,11月共可收到美元750万*1.5288/1.6055*(1+3%)=735.60万美元　　当然不会同意该商人的要求　　习题：瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息13%，1gbp＝2.5chf,3个月远期汇率为： 1gbp＝2.48chf，，请问，有没有套利的机会，如果有，则10万chf可获多少收益？　　利差为5%,掉期率为(2.50-2.48)*12*100/(2.50*3)=3.2%,小于利差,有套利机会　　可将瑞士法郎,即期兑换成英镑,并进行3个月投资,同时将卖出三个月后投资本利的远期英镑,到期时,投资收回并履行远期合约,减去瑞士法郎机会成本,即可获利:　　100000/2.5*(1+13%/4)*2.48-100000*(1+8%/4)=424瑞士法郎　　例：美国货币市场一年期利率为4％，英国货币市场为8％，现汇汇率为1￡＝1.5＄　　问：　　英镑对美元6个月的远期汇率　　根据利率平价理论,远期英镑年贴水率为4%(利差),半年贴水(贬值)2%　　英镑对美元6个月的远期汇率:1￡=1.5*(1-2%)=1.47＄　　假定某年3月一美国进口商三个月以后需要支付货款100万dm，即期汇率为1dm等于0.6000usd。为避免三个月后dm升值的风险，决定买入8月份6月期dm期货合同，成交价为1dm等于0.6100usd。6月份dm果然升值，sp为1dm＝0.7200usd，相应的dm期货合同的价格上升到1dm＝0.7300usd，如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算该进口商的净盈亏。　　现货市场损失(多支付):100万*(0.7200-0.6000)=12万美元　　期货市场获利:100万*(0.7300-0.6100)=12万美元　　期货获利正好补偿了现货的亏损.　　假定一美国公司一个月以后有一笔外汇收入10万gbp，sp为1gbp=1.3200usd。为避免一个月后gbp贬值的风险，决定卖出8份一个月到期gbp期货合同（8*62500gbp），成交价为1gbp等于1.3200usd。一个月后gbp果然贬值，sp为1gbp＝1.2800usd，相应的gbp期货合同的价格上升到1gbp＝1.2820usd，如果不考虑佣金、保证金及利息，试计算其净盈亏。　　现货市场亏损(少收入):100000*(1.32-1.28)=4000美元　　期货市场获利: 8*62500*(1.32-1.282)=19000美元　　期货市场获利补偿了部分现货市场亏损,净获利15000美元　　例如：美国进口商从英国进口货物，3个月后支付16万英镑，￡1=＄1.6，为了避免3个月后英镑升值，购买看涨期权。期权费1600美元。　　英镑升值：￡1=＄1.65　　盈利：（1.65-1.6）*160000-1600=＄6400　　英镑贬值：￡1=＄1.55　　放弃：（1.6-1.55）*160000-1600=＄6400　　英镑持平：￡1=＄1.6　　无论执行与否，损失1600美元期权费　　习题：　　某瑞士出口商要在3月份投标，保证提供10辆电车，价值为50万美元，但投标的决定必须在3个月后即6月中才能作出。为了避免一旦中标后所获美元贬值的风险（当时的汇率为usd1= chf1.5220），该出口商买入10笔美元卖出期权（每张金额为50 000美元），到期日为6月份，履约价格为usd1＝chf1.5000，每一期权费为chf 0.0150。　　假设到6月中旬，出现下列情况：　　（1）该出口商中标，sp为usd1＝chf1.4300；　　买入卖出期权,市场价低于履约价,执行期权,即以1.5的价格卖出,以1.43的市场价补进　　期权获利:500000*(1.50-1.43)-500000*0.015=27500瑞士法郎　　现货损失(少收入):500000*(1.5220-1.4300)=46000瑞士法郎　　期权保值部分地补偿了汇率变动的瑞士法郎少收入损失,净损失: 46000-27500=18500瑞士法郎　　（2）该出口商中标，sp为usd1= chf1.5300；　　买入卖出期权,市场价高于履约价,放弃期权,损失期权费500000*0.015=7500瑞士法郎　　现货市场多收入:500000*(1.5300-1.5220)=4000瑞士法郎　　由于汇率变动净损失3500瑞士法郎　　（3）该出口商没有中标，sp为usd1＝chf1.4300；　　出口商没有中标,成了纯期权交易,执行期权,净获利27500瑞士法郎　　（4）该出口商没有中标，sp为usd1＝chf1.5300。　　出口商没有中标,成了纯期权交易,放弃期权,净损失7500瑞士法郎的期权费 20210311

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