选用var模型的前提条件是什么?如果不满足前提条件,如何处理？ 
2024-05-15 13:54:14
提问者: 未知
var模型通常假设如下：市场有效性假设；市场波动是随机的，不存在自相关。利用数学模型定量分析社会经济现象，都必须遵循其假设条件，特别是对于我国金融业来说，由于市场尚需规范，**干预行为较为严重，不能完全满足强有效性和市场波动的随机性，在利用var模型时，只能近似地正态处理。var...var方法的var的计算系数
2024-05-15 03:48:29
提问者: 未知
var的主要计算方法20世纪九十年代以后，var风险度量方法得到广泛的运用，成为银行、证券公司、投资基金等金融机构、市场监管组织进行投资风险度量和管理的重要工具。巴塞尔协议就以银行的var为基础确定资本的充足性要求。美国许多评估机构，如穆迪、标准普尔，以及金融会计标准委员会、财务会计准则委员会以及证券与交易委员会都宣称支持var。那么，var到底是什么呢？一、var的定义var，即value at...下列关于计算var值参数选择的说法，正确的有( )。 a．如果模型是用来决定与风险
2024-05-15 20:04:45
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。如果模型的使用者是监管者，时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。d、e...请问关于var模型的滞后阶数怎么确定？
2024-05-15 19:19:32
提问者: 未知
var模型的滞后阶数越大，自由度就越小。一般根据aic和sc取值最小准则来确定阶数。如果aic和sc并不是同时取值最小，采用lr检验进行取舍。时序数据样本容量小，aic和sc准则可能需要谨慎，需要根据经验验证。从经验看，这时一般比较滞后123阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定...matlab中var的用法
2024-05-15 11:34:06
提问者: 未知
matlab 函数var定义：均方差；matlab 函数var功能：var函数实际上求的并不是方差，而是误差理论中“有限次测量数据的标准偏差的估计值”；matlab中 a(i)~=0 表示：判断数组a的第i个元素是否不等于0，如果不等于0，结果就为真（true），否则就为假（false）。解析：a(i)表示数组a中的e68a...实物期权模型属于什么估值模型
2024-05-15 08:43:31
提问者: 未知
市场法第一，实物期权理论不是适应于所有的投资项目。首先，期权定价理论是建立在可以运用标的资产和**借贷资产构造等价资产组合的前提之上的。对于上市股票的期权，这一点是成立的。但当标的资产是没有交易的实物时，期权定价理论成立的条件并不充分，这意味着风险中性原理对许多实物资产来说是不合适的。其次，期权定价模型的另一个假设条件是标的资产的价格变动是连续的，即没有价格突变。但是针对多数公司投资项目而言，这个...向量自回归模型的var模型的公式
2024-05-15 01:10:10
提问者: 未知
var模型描述在同一样本期间内的n个变量（内生变量）可以作为它们过去值的线性函数。一个var(p)模型可以写成为：其中：c是n×1常数向量，ai是n×n矩阵。et是n×1误差向量，...阿特曼z-score模型的模型内容
2024-05-15 05:27:10
提问者: 未知
公开上市交易的制造业公司的破产指数模型： z=1.2x1+1.4x2+3.3x3+0.6x4+0.999x5 或z=0.012x1+0.014x2+0.033x3+0.006x4+0.999x5 两个公式区别在前四个变量是否用百分比表示，最后一个变量是倍数形式，所以不做改变 x1=流动资本/总资产=（流动资产—流动负债）/总资产 这一指标反映流动性和规模...融资缺口模型的融资缺口模型的运用
2024-05-15 06:02:13
提问者: 未知
如果银行难以准确地预测利率走势，采取零缺口资金配置策略显得更为稳妥和安全。因为在利率敏感性资产与利率敏感性负债配平状态下，无论利率上升或下降，浮动利率资产和浮动利率负债的定价是按同一方向，并在等量金额基础上进行的。这种策略对那些中小银行来讲是适合的，但有些银行，特别是...重定价模型与到期日模型的异同
2024-05-15 04:58:44
提问者: 未知
1.重新定价模型 重新定价模型在本质上是一种从会计面价值的角度所从事的现金流量分析。 重新定价模型有时又称为资金缺口模型(funding gap model) 。 由于它所分析的是由利率敏感性资产所产生的利息收入， 与利率敏感性负债所产生的利息支出间的缺口， 因此它即是在资产负债管理的理論中的缺口管理。 而利率敏感性缺口即等于利率敏感性资产(rsa) 减去利率敏感性负债( rsl) 。 若rsa-...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。